O que são Swaps e como são calculados?

Um swap, também conhecido como taxa de rollover, é uma taxa cobrada quando você mantém uma posição aberta durante a noite. No mercado de Forex, o swap é a diferença entre as taxas de juros das duas moedas do par negociado, e sua cobrança depende se a posição é de compra (long) ou venda (short).

Cálculo do Swap

Para calcular o valor diário do swap, utiliza-se a seguinte fórmula:

Número de noites x Swap (compra ou venda) x Número de lotes x Valor do ponto

O valor do ponto é calculado multiplicando o tamanho do contrato pelo número de casas decimais do par de moedas.

Swap Triplo (3x)

Dependendo do ativo, na quarta ou sexta-feira às 23h59 (horário do servidor), aplica-se o swap triplo. Isso significa que, se você tiver uma posição aberta nesse horário, a taxa de swap será cobrada três vezes.

Motivo:
A maioria dos ativos tem um prazo de liquidação de dois dias úteis. Quando uma operação é realizada na quinta-feira, sua liquidação ocorre na segunda-feira seguinte, já que os bancos estão fechados no fim de semana. Por isso, na quarta-feira à noite, são cobradas as taxas referentes a sexta, sábado e domingo.

Entender o funcionamento do swap é fundamental para avaliar os custos de manter posições abertas por vários dias e para planejar sua estratégia de negociação com mais precisão.