Que sont les swaps et comment sont-ils calculés ?

Un swap/frais de rollover est facturé lorsque vous maintenez une position ouverte pendant la nuit.
Un swap forex correspond à la différence des taux d’intérêt entre les deux devises de la paire que vous tradez, et il est calculé selon que votre position est longue (achat) ou courte (vente).

Calcul du swap

Vous pouvez utiliser la formule suivante pour calculer votre intérêt quotidien overnight :

$$\text{Nombre de nuits}\times \text{Swap (achat ou vente)}\times \text{Nombre de lots}\times \text{Valeur du point}$$

Valeur du point = Taille du contrat × Nombre de décimales dans la paire

Triple swap le mercredi ou vendredi

 Selon le symbole, le mercredi ou le vendredi à 23h59 (heure du serveur), un swap triple/week-end est appliqué.
Cela signifie que si vous avez une position ouverte à ce moment-là, le swap sera facturé 3 fois.

Pourquoi un swap triple ?

La plupart des instruments ont un délai de règlement de deux jours :

• Un trade effectué lundi est réglé mercredi.

• Un trade effectué mardi est réglé jeudi.

• Un trade effectué mercredi est réglé vendredi.

• Un trade effectué jeudi est réglé le lundi suivant (week-end pris en compte car les banques sont fermées le samedi et le dimanche).

C’est pourquoi les positions maintenues ouvertes à 17h, heure de New York, le mercredi (début de la journée de trading du jeudi) sont soumises à un swap triple, pour couvrir les frais d’intérêts du week-end.